Volatilidad: factores de influencia

 La volatilidad como indicador del mercado es uno de los elementos de las estadísticas que determina su variabilidad. Es la volatilidad de los indicadores de precios la que se convierte en el criterio principal para el riesgo de las transacciones en un período de tiempo determinado. Los valores de este parámetro se forman dentro de los límites de los valores relativos o absolutos calculados en relación con el valor del precio inicial. Por lo tanto, para instrumentos financieros inestables este indicador se calcula extrayendo la raíz cuadrada del valor del intervalo de tiempo calculado.Hay dos tipos de volatilidad:

  • Esperado/previsto – calculado sobre la base del análisis de precios actual, teniendo en cuenta los posibles riesgos.
  • Histórico/fijo – derivado de cálculos basados en datos disponibles sobre el valor de un instrumento financiero en un período de tiempo específico.

La volatilidad de los precios determina la dinámica y la velocidad de los cambios en los valores de los precios y es necesaria para predecir que el mercado alcanza ciertos valores críticos en la dirección elegida. En este caso, los indicadores de volatilidad se miden teniendo en cuenta el rango estándar de desviaciones de los indicadores de precios – los mismos riesgos que pueden afectar al movimiento real del precio.La volatilidad del mercado se calcula tradicionalmente en términos de “vinculado” a los índices bursátiles.Alta volatilidad generalmente se refiere a movimientos significativos a la baja y al alza de los precios. La baja volatilidad no implica fluctuaciones significativas de los precios y es típica de los períodos “tranquilos” del mercado, cuando los movimientos de tendencia son más propensos a ser rastreados horizontalmente.También es importante tener en cuenta el impacto de la tendencia en los movimientos de los precios. Si las oscilaciones caen dentro del mínimo matemático relativo – podemos hablar de baja volatilidad. Si tienen un rango significativo incluso en presencia de una pronunciada “tendencia” del mercado – es un indicador de que la situación es inestable, y corresponde a alta volatilidad (variabilidad). No es necesario hablar de minimización de riesgos en los mercados con alta volatilidad – el precio para ellos se está moviendo de manera bastante impredecible, y su dinámica adicional es difícil de predecir.Volatilidad e indicadores de mercadoAtrEl cálculo de la volatilidad en el análisis técnico de Forex se hace más a menudo sobre la base del indicador ATR – es decir, el rango promedio real. Este método supone que las diferencias de precios se tienen en cuenta como factores de riesgo. Pero no niega el uso de conceptos tales como el rango de negociación y la preparación del mercado para el movimiento. ¿Qué distingue a un mercado de alta volatilidad? La dinámica activa de los indicadores de precios cambia. Tanto en el comercio de flauta y el comercio de tendencia, el comportamiento del precio será similar. La única diferencia es que en el primer caso el mercado de alta volatilidad mostrará la dinámica intensiva de caída/retorno a los valores anteriores. Mientras que en el segundo mostrará un crecimiento constante con períodos insignificantes de reversión de precios. En cuanto al mercado de baja volatilidad, cambiará lentamente tanto en el comercio plano como en el de tendencia, a veces demasiado lentamente, pero esto es exactamente en lo que se basan las estrategias de trading de bajo riesgo.Rayas de BollingerIndicador creado especialmente para el cálculo de la volatilidad del mercado. Las líneas de ancho de banda en el gráfico son líneas de desviación estándar situadas debajo y por encima del valor de la media móvil para el período de tiempo seleccionado.El estrechamiento de las barras en el gráfico indica la formación de un mercado de baja volatilidad. Expansión – sobre el surgimiento de tendencias de mercado de alta volatilidad.Medias móvilesIndicador, utilizado tradicionalmente como herramienta analítica para calcular las tendencias del mercado. Se puede utilizar para realizar un seguimiento de los índices lineales medios de los movimientos del mercado durante un período de tiempo seleccionado. En consecuencia, sobre la base de los datos obtenidos, es posible realizar un seguimiento de la volatilidad del mercado para el período objeto de estudio.

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